БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВОАО «РТС» презентация

БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОАО «РТС»

ТОВАРНЫЙ РЫНОК РТС. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ТОВАРНОГО РЫНКА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ Нефть BRENT, Urals и дизельное топливо МЕТАЛЛЫ Золото, серебро, платина, палладий, медь АГРОРЫНОК Пшеница и сахар ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Контракты на цену электроэнергии

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ НА НЕФТЬ BRENT И ФЬЮЧЕРС НА НЕФТЬ URALS Объем контрактов – 10 баррелей ГО – 10% Коды в торговой системе – BR и UR ФЬЮЧЕРСЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Объем контракта – 1 тонна ГО – 10% Код в торговой системе - DS

КРАТКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОНТРАКТОВ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ БИРЖЕВОГО РЫНКА НЕФТИ (2006-2011) Среднемесячный темп роста объема торгов (в контрактах) – 13% Среднегодовой темп роста объема торгов (в рублях) – 732% Суммарный объем торгов нефтью и нефтепродуктами - 660 млрд. руб. Объем биржевых торгов: Нефть – 36,8 млн. тонн Дизельное топливо – 186,2 тыс. тонн Максимальный объем торгов за день – 240 тыс. контрактов / 329 тыс. тонн Максимальная скорость торгов – 6,7 контрактов в секунду (9 тонн/сек) Топ-100 трейдеров генерируют 30% биржевого оборота В торгах принимали участие 11109 трейдеров, из них в 2011г. – 4305 Доля частных инвесторов в объеме торгов – 39%

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ АРБИТРАЖ РОССИЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК (BRENT RTS-BRENT ICE, BRENT RTS – WTI, BRENT-URALS, GASOIL- ДИЗЕЛЬ) НЕФТЬ – АКЦИИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ (РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТНК-ВР, ТАТНЕФТЬ И ДР.) ТРЕНДОСЛЕДЯЩИЕ СТРАТЕГИИ ОСНОВА – ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ ИСТОЧНИК ПРОГНОЗОВ (ОПЕК (www.opec.org), Международное энергетическое агентство (www.iea.org), Министерство энергетики США (www.eia.doe.gov), информационные агентства Platts и Argus) СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ При прогнозе нахождения цены нефти в широком диапазоне (например 110-120 USD), можно продать этот диапазон Если прогнозируете ограниченный и небольшой рост цены, то можно использовать «бычий» call spread (например в диапазон 105-108 USD)

ПОЧЕМУ COMMODITIES? Причины по которым инвестируют в товары Простота доступа на биржевой рынок (небольшая стартовый капитал, единое ПО, простота спецификаций, финансовые, а не поставочные контракты). Взаимосвязь с мировыми рынками и единообразие товара («Нефть, она и в Гондурасе нефть»). Возможность торговать в вечернюю сессию и отыгрывать ключевые события на мировом рынке сырья. Избавление от риска корпоративного управления в конкретной компании и страновых рисков (рейтинги, дефолты и т.п.). Продолжающийся цикл роста цен на commodities. Диверсификация своих вложений (фьючерсы+акции+облигации+Commodities). Разнообразие арбитражных стратегий (товары-акции, товары-товары, арбитраж между «страновыми» рынками). Огромное количество аналитики по товарам, в особенности по золоту и нефти.

ПЛАНЫ РТС ПО НОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ