ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫМодульный курс для аспирантов 1-го года обучения(12 академических часов) презентация
Содержание
- 2. КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ Заканчивал учебные заведения: Саратовский политехнический
- 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ управление портфелем ценных бумаг; управление банковскими
- 4. БАЗОВАЯ НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики Возможные
- 5. ПРИМЕРЫ ТЕМ ДИССЕРТАЦИЙ ЗАЩИТИВШИХСЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ АСПИРАНТОВ Стратегии эффективного размещения
- 6. ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ДИССЕРТАЦИИ тема: «УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
- 7. ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ДИССЕРТАЦИИ тема: «УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
- 8. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Объектом диссертационного исследования является
- 9. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Задачи диссертационного исследования 1.
- 10. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Степень разработанности проблемы. Теория
- 11. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Существенный вклад в теорию
- 12. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Отечественные авторы также рассматривали
- 13. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Для решения проблемы обеспечения
- 14. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Теоретическая, методологическая и информационная
- 15. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Научная новизна диссертации состоит
- 16. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ 2. Обобщена на случай
- 17. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ 4. В целях совершенствования
- 18. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Теоретическая значимость исследования. Основные
- 19. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Апробация результатов исследования. Основные
- 20. ЗНАЧЕНИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ДИССЕРТАЦИИ Источники и литература диссертационного
- 21. ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
- 22. ФОРВАРДЫ ПОСТАВОЧНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ Поставочный форвард – это контракт между двумя
- 23. ПРИМЕР ФОРВАРДНОГО КОНТРАКТА Банки-контрагенты А и Б 30.04.09 заключили расчетный форвардный
- 24. ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ФОРВАРДА
- 25. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ Поставочный фьючерсный контракт – это соглашение между двумя сторонами
- 26. СРАВНЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ И ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
- 27. РЫНКИ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ Chicago Mercantile Exchange www.cme.com Chicago Board of Trade
- 28. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВЛИ Expiration –месяц истечения контракта Open – первая цена,
- 29. ФЬЮЧЕРСЫ НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ Фондовый индекс – взвешенная сумма цен некоторого
- 30. СПЕЦИФИКАЦИЯ ФЬЮЧЕРСА НА ИНДЕКС РТС Базовый актив: индекс РТС Вид
- 31. Очереди заявок на покупку и продажу фьючерса RTS-6.09 в торговой системе
- 32. Пример расчетов по фьючерсным контрактам на индекс акций
- 33. ПРОЦЕНТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ Поставочные фьючерсы на облигации Расчетные фьючерсы на процентные ставки
- 34. ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ Поставочный валютный фьючерс – контракт на покупку одной валюты
- 35. ТОВАРНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ Сельскохозяйственные – www.cbot.com, www.euronext.com (кофе, какао, пшеница, кукуруза, сахар,
- 36. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ФЬЮЧЕРСОВ
- 37. ФОРВАРДНАЯ ЦЕНА НА АКЦИИ, ПО КОТОРЫМ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ДИВИДЕНДЫ Пусть цена
- 38. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОРВАРДНАЯ ЦЕНА В общем случае справедливая форвардная цена может быть
- 39. ПРИМЕР РАСЧЕТА ЦЕНЫ ФОРВАРДА Цена исполнения форвардного контракта на бездивидендную акцию,
- 40. ФОРВАРДНАЯ ЦЕНА НА АКТИВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД Инвестор может купить акцию и
- 41. ФОРВАРДНАЯ ЦЕНА НА АКТИВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) В том случае, если
- 42. ПРИМЕР АРБИТРАЖА Цена акции спот составляет 14руб. Заключение форварда на акцию
- 43. СЛУЧАЙ НЕПРЕРЫВНО НАЧИСЛЯЕМОГО ДИВИДЕНДА Рассмотрим теперь ситуацию, при которой дивиденд задается
- 44. ДРУГИЕ ВИДЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ Пусть - непрерывная процентная ставка безрисковых
- 45. ПРИМЕР С ТОВАРНЫМ ФОРВАРДОМ Цена спот серебра на 10.02.04 составляет $6,777
- 46. ФЬЮЧЕРСЫ НА ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ Базовый актив – процентная ставка или облигация
- 47. ФОРВАРДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
- 48. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ Некоторое предприятие планирует осуществить закупку оборудования за рубежом
- 49. КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ
- 50. ПРИМЕР ХЕДЖИРОВАНИЯ Требуется осуществить хеджирование стоимости пакета из 100000 акций ОАО
- 51. ПРИМЕР ХЕДЖИРОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Соответствующие значения приращений цены акций и фьючерсной цены
- 52. ОПЦИОНЫ Поставочный опцион – это контракт или ценная бумага, которые дают
- 53. ВЫИГРЫШИ И ПРОИГРЫШИ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА ЕВРОПЕЙСКИХ ОПЦИОНОВ
- 54. ПРИМЕР ОПЦИОНОВ НА АКЦИИ Contract Contract Size Min.
- 55. ОПЦИОНЫ НА ИНДЕКС FTSE 100 FTSE 100 INDEX OPTION (EUROPEAN-STYLE) Codes
- 56. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОПЦИОНЫ
- 57. ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
- 58. ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
- 59. БАТТЕРФЛЯЙ СПРЭД
- 60. КАЛЕНДАРНЫЙ СПРЭД Образуется путем заключения одноименных опционов различного срока, но одинакового
- 61. STRIP&STRAP
- 62. СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕМИЙ ОПЦИОНОВ Премия американского и европейского опциона колл на
- 63. СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕМИЙ ОПЦИОНОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 2. Верхние границы премии американского и европейского
- 64. СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕМИЙ ОПЦИОНОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Нижняя граница премии европейского или американского
- 65. ФОРМУЛА БЛЭКА-ШОУЛСА Принятые допущения: а) допускается короткая продажа базового актива; б) отсутствуют
- 66. Пример 1 Текущая стоимость акции $1,595. Волатильность акции составляет 0,45. Исполнение
- 67. ДРУГИЕ ВИДЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ Опционы на фьючерсы:
- 68. МОДЕЛЬ КОКСА-РОССА-РУБИНШТЕЙНА
- 69. МОДЕЛЬ КОКСА-РОССА-РУБИНШТЕЙНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
- 70. ПРИМЕР 2 Требуется оценить премию европейского опциона колл из примера слайда
- 71. ПРИМЕР 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
- 72. ПРИМЕР 3 Рассчитать цену американского опциона пут на акцию, по которой
- 73. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИИ ОПЦИОНА К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ БАЗОВОГО АКТИВА Дельта европейского опциона
- 74. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЛЬТА К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ БАЗОВОГО АКТИВА Гамма опциона колл: Гамма
- 75. ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНА С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ Тета опциона колл:
- 76. ПОКАЗАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Вега опционов колл и пут: (24)
- 77. ПОКАЗАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРЕМИИ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ Ро европейского опциона колл:
- 78. ПРИМЕР 4 Волатильность акции составляет 0,45. Исполнение опциона колл назначено на
- 79. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ , (27)
- 80. ЗАДАЧА №97, 2010 For non-divident paying stocks, according to put-call parity
- 81. ЗАДАЧА 92, 2010 A company has a USD 33 million portfolio
- 82. ЗАДАЧА 86, 2010 An investor sells a January 2010 call option
- 83. ЗАДАЧА 70, 2010 You are analyzing a two-year interest rate swap
- 84. ЗАДАЧА 41, 2010 All else held constant and assuming no change
- 85. ЗАДАЧА 33, 2010 Consider an American call option and an American
- 86. ВОПРОСЫ МОДУЛЬНОГО КУРСА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ Фьючерсные и форвардные контракты.
- 87. Скачать презентацию
Слайды и текст этой презентации
Скачать презентацию на тему ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫМодульный курс для аспирантов 1-го года обучения(12 академических часов) можно ниже: