Математическое обеспечение финансовых решений презентация
Содержание
- 2. 4.1.Модели ценообразования на финансовом рынке
- 3. Модели ценообразования на финансовом рынке 1. Модель оценки капитальных активов
- 4. Предположения в отношении рынка в целом отсутствуют налоги и затраты на
- 5. Анализ предположений модели САРМ
- 6. Рыночный портфель В условиях, когда выполняются предположения модели САРМ, все
- 8. Анализ (САМР) Модель САМР описывает зависимость между рыночным риском и
- 9. mi - ожидаемый доход на ценную бумагу i при равновесии рынка;
- 10. График линии рынка ценных бумаг SML
- 11. Анализ SML В соответствии с моделью САРМ, в условиях равновесия доходность
- 12. Линия SML
- 13. Рыночный риск и индивидуальный риск
- 14. Уравнение характеристической прямой для i-го актива. Уравнение характеристической кривой
- 15. Коэффициент альфа финансового актива Разница между фактически ожидаемой доходностью ценной бумаги
- 16. Рыночный риск и индивидуальный риск
- 17. Значение бета - коэффициента Коэффициент регрессии β служит количественным измерителем систематического
- 18. Безрисковая ставка доходности Практически, в качестве безрисковой ставки выбирают, как правило,
- 19. Выводы Модель CAPM представляет собой идеальную модель рынка капиталов, которая основывается
- 20. Риск, связанный с инвестициями в каждую ценную бумагу можно разделить на
- 22. Скачать презентацию
Слайды и текст этой презентации
Скачать презентацию на тему Математическое обеспечение финансовых решений можно ниже: