Принятие решений в условиях неопределенности и риска презентация

Принятие решений в условиях неопределенности и риска

Сущность неопределенности и риска Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов человеческой деятельности Неопределенность – это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия.

Условия риска позволяют оценить вероятность получения результата. Условия риска позволяют оценить вероятность получения результата. В условиях неопределенности невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Наивысшим потенциалом неопределенности обладают социокультурная, политическая и научная среда.

Уменьшить неопределенность можно используя две основные возможности: Уменьшить неопределенность можно используя две основные возможности: Попытаться получить релевантную информацию и еще раз провести анализ проблемы. Действовать в соответствии с прошлым опытом, суждениями и сделать предположение о вероятности событий.

Способы оценки степени риска Степень риска – вероятность наступления потерь, а также размер возможного ущерба. Вероятность можно определить с помощью объективного метода, основанного на вычислении частоты наступления события; субъективного метода экспертной оценки.

Классификация рисков В зависимости от возможного результата: Риски получения отрицательного или нулевого результата (политические, природные, экологические, транспортные и пр.) Спекулятивные риски (финансовые: инфляционные, дефляционные, валютные, упущенной выгоды, кредитные; коммерческие: производственные, торговые, имущественные)

Управление рисками Анализ рисков включает качественный этап (определение факторов риска) и количественный (вычисление величины риска). Установка допустимого уровня риска. Разработка мероприятий по снижению риска.

Приемы риск- менеджмента Избежание риска (уклонение от мероприятия, связанного с риском). Удержание риска – оставление риска за инвестором. Передача риска – передача ответственности за риск, например, страховой компании. Снижения степени риска – уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Приемы снижения степени риска: диверсификация (распределение капитала между различными объектами); получение дополнительной информации о ситуации принятия решения; лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита; самострахование за счет создания резервов; страхование.

Правила принятия решений в условиях неопределенности (игры с природой) Правила основаны на анализе платежной матрицы – матрица возможных состояний внешней среды и результатов реализации альтернатив.

Правило максимин (правило Ваальда) Правило максимин (правило Ваальда) Выбирается та альтернатива, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя (выбирают стратегия гарантированного результата).

Правило максимакс Правило максимакс Выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя.

Правило минимакс (критерий Сэвиджа) Правило минимакс (критерий Сэвиджа) допускается разумный риск ради получения дополнительной прибыли ( минимальные сожаления по поводу упущенной прибыли); выбор осуществляется на основе матрицы рисков, элементами которой является разность между лучшим результатом при конкретном состоянии внешней среды (максимум по столбцу) и каждым элементом столбца; в каждой строке матрицы рисков находится максимальное значение и среди них выбирается минимальное.

Правило Гурвица (правило оптимизма- пессимизма) Правило Гурвица (правило оптимизма- пессимизма) задается коэффициент оптимизма – альфа – вероятность получения хорошего результата; для каждой альтернативы вычисляется сумма наилучшего результата, умноженного на коэффициент оптимизма, и наихудшего результата, умноженного на (1-коэф. оптимизма); выбирается альтернатива, имеющая наибольшую сумму.

Правило Лапласа: Правило Лапласа: Все состояние внешней среды равновероятны, поэтому выбирается альтернатива с максимальной средней прибылью Правило Коха: Все состояния внешней среды равновероятны, поэтому выбирается альтернатива с наивысшей прибылью с учетом издержек на страховку.

Главное правило управленческой деятельности гласит: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить. Главное правило управленческой деятельности гласит: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить.

Платежная матрица

По правилу Гурвица Если коэффициент оптимизма = 0,4 , то А1: 1*0,6+9*0,4=4,2 А2: 3*0,6+8*0,4=5,0 А3: 2*0,6+6*0,4=3,6

По правилу Ваальда – альтернатива А2 По правилу Ваальда – альтернатива А2 По правилу Сэвиджа – альтернатива А1 По правилу Лапласа – альтернатива А1 По правилу Гурвица - альтернатива А2 По правилу максимакс - альтернатива А1

Задача 1 Фермеру надо принять решение о том, какую с/х культуру выращивать в состоянии неопределенности, связанном с погодными условиями. Альтернативы: А1- кукуруза, А2 – пшеница, А3 – овощи, А4 - луговые травы. Состояние природы: S1 – сильные дожди, S2 – умеренные дожди, S3 – незначительные дожди, S4 – засуха. Какую культуру выращивать? Применить правила максимина, минимакса, максимакса, Гурвица, Лапласа.

Подсчитав для разных культур и погодных условий финансовый результат, фермер получил следующую платежную матрицу:

Задача 2 В условиях неопределенности спроса на медицинскую технику директору предприятия, выпускающего медицинский аппарат «Магнитон» надо принять решение из следующих альтернатив: А1: Продолжать выпускать продукцию, соответствующую по качеству и количеству прежним выпускам. А2: Добиться снижения цены путем снижения издержек на данное изделие и увеличить объем выпуска продукции на 10%. А3: Улучшать качество продукции и сервисного обслуживания, увеличить цену и снизить объем выпуска на 15%. В платежной матрице даны показатели прибыли по каждой альтернативе в зависимости от изменения спроса на данную продукцию.