Разработка управленческих решений в условиях неопределенности цели презентация

Методы принятия управленческих решений Степаненко Наталья Викторовна преподаватель natanata2009@mail.ru

ТЕМА: Разработка управленческих решений в условиях неопределенности цели.

Цель изучения данной темы - получение общетеоретических знаний о методах принятия решений в условиях неопределенности. Цель изучения данной темы - получение общетеоретических знаний о методах принятия решений в условиях неопределенности.  Задачи изучения данной темы: Рассмотреть общую постановку задачи в условиях неопределенности. Изучить методы принятия решений в условиях неопределенности.  Вопросы темы: Общая постановка задачи принятия решений в условиях неопределенности. Математические методы принятия решений в условиях неопределенности.

для ЛПР, действующего в условиях неопределенности и невозможности получения дополнительной информации о неопределенных факторах, элементами описания ситуации планирования являются: 1. множество допустимых стратегий (множество возможных альтернатив действий ЛПР) А={A1,A2,…,Am}; 2. множество возможных состояний внешней среды (множество гипотез) Z={Z1,Z2,…,Zm}.

на множестве отношений АZ можно задать некоторую функцию полезности f(Ai,Zj), которая выступает в качестве меры желательности или полезности соответствующей альтернативы на множестве отношений АZ можно задать некоторую функцию полезности f(Ai,Zj), которая выступает в качестве меры желательности или полезности соответствующей альтернативы

Если множества A и Z конечны, то мера для оценки эффективности действий ЛПР (полезность исходов) представима в виде матрицы. Если множества A и Z конечны, то мера для оценки эффективности действий ЛПР (полезность исходов) представима в виде матрицы. Каждое конкретное значение элемента матрицы eij= f(Ai,Zj) характеризует выбор i-й стратегии (альтернативы Ai) при состоянии внешней среды Zj.

Ожидаемые значения прибыли (тыс.ден.ед.) для трех товарных рынков

Критерий максимина (принцип гарантированного результата, или критерий Вальда). оптимальной, считается альтернатива A*, для которой выполняется соотношение:

Критерий максимакса (принцип безудержного оптимизма).

Критерий Гурвица.

Пусть весовой коэффициент, характеризующий степень важности соответствующей альтернативы, равен 0,7. Тогда получим: и выберем максимальное значение

Приведем решение данным методом в следующей таблице:

Критерий минимаксного сожаления (принцип Сэвиджа). характеризует те потенциальные потери, которые фирма будет иметь, если выберет неоптимальное решение.

Для каждого состояния внешней среды по конкретной альтернативе определяется максимальное значение функции полезности. Это есть, возможно, наилучший уровень полезности, который можно получить для конкретного состояния внешней среды Zj.

На основании значений, вычисленных по предыдущей формуле, для каждой альтернативы строится показатель:

Используя полученную на предыдущем этапе матрицу потерь (или, как еще говорят, матрицу сожалений), производится выбор стратегии с наименьшим показателем риска:

Критерий Лапласа. Данный критерий применяется, если состояния внешней среды неизвестны, но их можно считать равновероятными, т. е.

Практические рекомендации по применению рассмотренных выше критериев (принципов). 1. Критерий Вальда лучше всего использовать тогда, когда фирма желает свести риск от принятого решения к минимуму. 2. Коэффициент в критерии Гурвица выбирается из субъективных соображений: чем опаснее ситуация, тем больше ЛПР желает подстраховаться. 3. Критерий Сэвиджа удобен, если для предприятия приемлем некоторый риск. 4. Критерий Лапласа может быть применен, когда ЛПР не может предпочесть ни одной гипотезы.

Задание для самостоятельной работы

Решить задачу выбора рынка критерий Гурвица 1) а=0,6; 2)а=0,3 .

Задачу выбора рынка решить, используя все известные методы.