Варианты построения перестраховочной защиты для страховых компаний Узбекистана презентация

СОДЕРЖАНИЕ Комбинация покрытий по риску и по событию в рамках одной емкости (per Risk / per Event combined) Покрытие по риску: квотный договор и защита нетто-удержания Эффект от введения оригинальной франшизы по риску землетрясение Влияние финансового кризиса на рынок перестрахования

меньший объем премии передается в перестрахование, эффективно работают собственные средства, т.к. компания удерживает больше по каждому риску меньший объем премии передается в перестрахование, эффективно работают собственные средства, т.к. компания удерживает больше по каждому риску работа без бордеро и ежеквартальных справок – счетов, объем учета бухгалтерских операций значительно меньше перестраховочная премия устанавливается на весь период действия договора и оплачивается в рассрочку – возможно оценить расходы на перестрахование заранее возможны различные варианты покрытий, например комбинированное покрытие по риску и по событию по нескольким классам страхования (по краткосрочным видам страхования)

Сначала риск, потом событие (per Risk inures to the benefit of per Event) EUR 4,6 m сверх EUR 0,4m Окончательного Нетто- Убытка по любому и каждому убытку по одному риску, по любому и каждому убытку и / или серии убытков в результате одного события, Оговорка о 2-х рисках в отношении покрытия по событию, 1 полное восстановление, т.е. общая емкость EUR 9,2m. Классы покрытия: имущество юр. и физ.л.; cтроительно-монтажные риски; автокаско (только по событию)

ПОКРЫТИЕ ПО РИСКУ (1) Квотный договор (Quota Share). Покрытие: убытки, произошедшие по полисам, вступающим в силу в течение 01.01 – 31.12, Лимит договора EUR 5.000.000 по одному риску, цессия: 50%, комиссия 30%, Годовой лимит по событию EUR 5.000.000 на 100% договора, максимальный комбинированный коэффициент убыточности: 150% ((перестраховочная комиссия + оплаченные убытки + зарезервированные убытки + произошедшие, но не заявленные убытки + заявленные, но недостаточно зарезервированные убытки) / переданная премия) Договор эксцедента убытка на нетто-удержание (XL on Net Retention). EUR 2.200.000 сверх EUR 300.000 Окончательного Нетто- Убытка по любому и каждому убытку по одному риску, 1 полное восстановление, т.е. общая емкость EUR 4.400.000 Классы покрытия: имущество юридических лиц (до 5m EUR) имущество физических лиц (до 1m EUR) строительно-монтажные риски (до 5m EUR) грузы (до 2m EUR)

ПОКРЫТИЕ ПО РИСКУ (2) Quota Share. Лимит договора EUR 5.000.000, цессия: 50%, комиссия 30%, Годовой лимит по событию EUR 5.000.000 на 100% договора, максимальный комбинированный коэффициент убыточности: 150% XL on Net Retention. Договор эксцедента убытка на нетто-удержание EUR 2.200.000 сверх EUR 300.000 Окончательного Нетто- Убытка по любому и каждому убытку по одному риску, 1 полное восстановление, т.е. общая емкость EUR 4.400.000

Профиль рисков по защищаемому портфелю за последние 3 -5 лет, по возможности "перспективный профиль рисков" по каждому виду страхования

Потери прибыли Подход цедента к страхованию опасностей, имеющих катастрофический характер Разбивка по территории страны в разрезе: число полисов, общая страховая сумма, премия Единичные убытки / Катастрофические убытки, превышающие 50% приоритета за последние 3-5 лет Оценка годового сбора по защищаемому портфелю (Estimated Premium Income EPI)

ЭФФЕКТ ОТ ВВЕДЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ФРАНШИЗЫ

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS Предоставление рейтинговыми агентствами надежных кредитных рейтингов Отсутствие достаточных экспертных знаний или стимулов у рейтинговых агентств для проведения точного анализа рисков Выдача ипотечных кредитов в США на сумму, составляющую 6 000 миллиардов долларов США Эмитирование ценных бумаг на сумму 42 000 миллиарда долларов США, подтвержденных рейтингом (CDO/CDS/ABS*, etc.) *CDO - Collateralized Debt Obligations (Залоговые Долговые Обязательства) http://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation CDS - Credit Default Swap (Кредитный Дефолтный Своп) http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap ABS - Asset-Backed Security (Ценные Бумаги, обеспеченный активами), http://en.wikipedia.org/wiki/Asset-backed_security

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS Уменьшение объема собственных средств всех страховых компаний США на 130 миллиардов долларов США вследствие падения стоимости ценных бумаг Это намного больше, чем потери от ураганов Катрина, Рита и Вильма в 2005 году

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS Если Вами теряется половина Ваших собственных средств, Вам необходимо: наполовину урезать удержание в тех рисках, которые Вы подписываете больше перестраховывать (покупать перестраховочной защиты)

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS Перестраховщики также потеряли часть своих собственных средств и не могут брать на себя риски в больших объемах 9 перестраховочных компаний продаются в настоящий момент В будущем ожидаются Слияния Поглощения Выход из перестраховочного бизнеса хедж-фондов и других финансовых институтов

IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS Другие последствия: Нехватка емкости Рост цен на перестрахование Акцент на качество перестраховочной защиты

HANNOVER RE В TOP 5 МИРОВОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

Александр Герасименко, Главный Андеррайтер Ганноверское Перестраховочное Общество Hannover Re, Отдел облигаторного перестрахования, Центральная и Восточная Европа телефон: (8 10 49 511) 5604 16 63 факс: (8 10 49 511) 5604 36 63 mobile: (8 10 49 173) 609 46 63 e-mail: alexandre.guerassimenko@hannover-re.com