Модели стационарных рядов. АРСС-модели презентация
Содержание
- 2. Стационарные ряды Аддитивная модель тренда временного ряда
- 3. Основные характеристики стационарных рядов Модель: (либо исходный ряд, например,
- 4. Тестирование стационарности - постоянство математического ожидания Параметрические тесты Стьюдента
- 5. Операторы B – оператор сдвига назад: – оператор разности:
- 6. Типы моделей Если последовательность конечна или бесконечна, но сходится, то
- 7. Авторегрессионная модель (АР) Текущее значение процесса
- 8. Модель скользящего среднего (СС) В модели конечного скользящего среднего
- 9. Двойственность в представлении АР и СС
- 10. Смешанная модель (АРСС) В некоторых случаях
- 11. Нестационарные модели Модель авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС)
- 12. Нестационарные модели Введем обобщенный авторегрессионный оператор
- 13. Стационарность и обратимость процесса Процесс АР(р) является стационарным, если
- 14. Автокорреляционная функция для АР Автокорреляционная функция в этом методе
- 15. Автокорреляционная функция для АР Имея коэффициенты автокорреляции, можно
- 16. Автокорреляционная функция для CC Обратимся теперь к СС-процессам.
- 17. Автокорреляционная функция для CC Следовательно, автокорреляционная функция будет: (**) Итак,
- 18. Частная автокорреляционная функция При построении модели вначале неизвестно,
- 19. Частная автокорреляционная функция Для авторегрессионного процесса порядка р
- 20. Свойства автокорреляционных функций
- 21. Скачать презентацию
Слайды и текст этой презентации
Скачать презентацию на тему Модели стационарных рядов. АРСС-модели можно ниже: